Низкая вероятность ликвидации

Низкая вероятность ликвидации

Автор: Noro
16.04.2019

Еще одно частое заблуждение. Человек рассуждает категориями типа: «Шанс ликвидации позиции при использовании такой стратегии/робота составляет всего 5%». Цифра может быть иной. Где ликвидация означает полную потерю всего депозита (или на сленге «слив»). Поясню почему это не верно.

Допустим, шанс ликвидации действительно ровно 5%. Но а за какой срок? Допустим за месяц. Но тогда за 2 месяца торговли шанс ликвидации уже удвоится, и будет составлять 10%. За год такой торговли шанс ликвидации уже 60%. Ну а за 2 года шанс выше 100%. То есть такое суждение отдельно от срока торговли попросту лишено смысла.

Получается, если при использовании стратегии/робота шанс ликвидации всего 0,1% — значит это когда-нибудь обязательно произойдет. Вопрос лишь времени. Просто срок этот может быть столь велик, что Вы столько даже не проживёте.

Для трейдера, этого не понимающего, это будет проблемой. Ведь вероятнее всего по такой стратегии в первый месяц «слива» не произойдет. А так как он неверно оценивает вероятность (то есть без учёта срока), то он не понимает что вероятность его «слива» постоянно растёт просто от времени.

А Вы знали что вероятность что Вы умрёте увеличивается каждый год? Так и со стратегией, имеющей шанс ликвидации эта вероятность постоянно растет со временем.

Если ставить вопрос: «А стоит ли использовать такие стратегии?», то вопрос становится сложным. Допустим вероятность ликвидации за 1000 лет составляет 1%, стоит ли использовать такую стратегию? По моему мнению — да. Потому как сам трейдер даже просто проживёт меньше. Потому скорее всего в его жизни это никогда не случится (при описанном риске стратегии). А избегать такого риска это как избегать выхода на улицу, потому что есть риск что в голову попадёт метеорит. То есть не рационально.

И обратная ситуация, если трейдер начинает использовать стратегию с риском ликвидации 10% за месяц. Ну значит, в течении примерно двух лет он просто потеряет весь депозит. И какая разница сколь большой была прибыль, если в итоге всё равно ноль?

Вероятность что Вы умрёте в течении года не равна нулю, она выше. Допустим она 0,02%. Но ведь это не значит что вероятность что Вы умрёте в течении следующей 1000 лет тоже равна тем же 0,02%.