Зачем нужны HL2, HLC3, OHLC4

Зачем нужны HL2, HLC3, OHLC4

Автор: Noro
25.03.2019

Что это

Сначала стоит объяснить что это. Если Вы и так знаете что это, то просто пропустите этот абзац.

 

HL2 = (high + low) / 2
HLC3 = (high + low + close) / 3
OHLC4 = (open + high + low + close) / 4

 

Очень редко выделяют еще и OC2, но такой вариант лишен смысла, потому и непопулярен.

Не следует путать OHLC4 и OHLC (без цифры) — часто так называют тип ценового графика бары.

Зачем они

На обычном графике в виде линии мы видим вовсе не все цены, а только цены окончания периода (close). Если у нас дневной таймфрейм, тогда будем видеть последние цены дня. А ведь это весьма случайная величина.

Допустим задача в том чтобы ответить на вопрос «Насколько сильно падала цена за последние 5 дней?». Тогда нам нужно было бы взять 5 последних свечей и их цены low. То есть для этой задачи лучше всего подошла бы цена low, а не close. Аналогично с максимумами цен, где нам разумнее было бы выбрать цены high свечей.

Цены типа HL2, HLC3, OHLC4 лучше всего подходят для поиска ответа на вопрос «Какая цена была в среднем?». Они подходят лучше чем цены типа open, high, low или close. Например, при использовании HL2 мы будем получать по 2 цены с каждой свечи (то есть с каждого периода), а не по одной цене как в других вариантах. Таким образом, мы более точно найдем среднюю цену. Проще говоря: чем больше цен мы учтём — тем ближе найденное значение будет к реальной средней цене за период.

Так что исходя из этой логики, казалось бы, что именно цена OHLC4 будет лучшим вариантом, так как содержит в себе наибольшее количество цен — четыре. Но есть одно но…

Что лучше: HLC3 или OHLC4

Если Вы посмотрите на график для примера (кликабельно), то сможете заметить что в подавляющем большинстве случаев цена открытия следующей свечи равна или почти равна цене закрытия предыдущей свечи. Для большей наглядности на графике проведено 5 строго горизонтальных линий.

Чем же это плохо? Если мы, например, рассчитываем по таким ценам скользящее среднее любого типа (SMA как вариант), то получается что мы будем придавать ценам close больше значения, чем ценам low и high, потому что цена open следующей свечи почти равна или равна цене close текущей свечи. Так у нас образуется не нужным нам перевес в пользу цен close. Такое более вероятно на круглосуточных рынках, и более вероятно на больших таймфреймах, на недельном например.

Отсюда можно сделать вывод, что есть смысл посмотреть на график и определить часто ли цены открытия равняются ценам закрытия предыдущей свечи, и если очень часто то рациональнее использовать HLC3. Если эти цены чаще всего заметно отличаются (например, на рынке акций на дневном таймфрейме, особенно если низколиквидные), то рациональнее использовать OHLC4.

Чем же это плохо? Если мы, например, рассчитываем по таким ценам скользящее среднее любого типа (SMA как вариант), то получается что мы будем придавать ценам close больше значения, чем ценам low и high, потому что цена open следующей свечи почти равна или равна цене close текущей свечи. Так у нас образуется не нужным нам перевес в пользу цен close.